켈리 베팅 퀀트 분석을 통해서 나온 승률과 손익비를 켈리 공식에 적용하여 최적의 비중을 잡는 베팅 방법. (승률 50% 이상일때만) 백테스팅 결과를 켈리 공식에 적용해서 비중 구하기 stats = p = stats['Win Rate [%]']/100 q = 1 - p b = (1 + stats['Avg. Trade [%]'] / 100) f_optimal = (b * p - q) / b # 0.008509040722422218 백테스팅에 적용하기 # 골든 크로스 매수 - 데드 크로스 매도 class SmaCross(Strategy): def init(self): price = self.data.Close self.ma1 = self.I(SMA, price, 120) self.ma2 = self.I(SMA..
