백테스팅
나의 투자 전략을 과거 데이터로 테스트 해보는 것.
백테스트시 체크할 사항
- CAGR : 연 수익률
- MDD : 최대 손실
- Sharp Ratio : 변동성 대비 수익률
- 승률 : 청산 시점마다 이익으로 끝나는 비율
- 손익비(Avg. Trade) : 청산 시점마다 평균적으로 얻을 수 있는 수익
전략 개발시 고려사항
- 논리성 : 전략의 근본적인 논리가 있는가 (우연성X, 가정)
- 시장의 상황 : 상승장 or 하락장 or 횡보장
- 섹터별 분석 : 섹터별로 종목의 특성이 다름
- 종목의 특성 : 대형주, 중소형주, 테마주 등
⇒ 모든 상황에서 통하는 전략을 만들기는 어렵기 때문에
⇒ 특정 상황에서 통하는 전략을 탐색하여 대비한다.
백테스트 유의 사항
- 과적합(Overfitting)
- 과거 데이터에만 너무 최적화된 경우 미래를 대변하지 못한다.
백테스트를 위한 파이썬 라이브러리
backtesting.py 사용
'퀀트' 카테고리의 다른 글
| 22. 켈리 베팅 (0) | 2023.01.12 |
|---|---|
| 21. 백테스팅 기본 예제 (0) | 2023.01.10 |
| 19. 암호화폐 데이터 수집 및 상관관계 분석 (0) | 2023.01.09 |
| 18. FinanceDataReader를 이용한 섹터 분석 (0) | 2023.01.07 |
| 17. 금융 데이터 크롤링 라이브러리 : Finance Data Reader (0) | 2023.01.06 |